Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA elemzése további javulást mutat az EU bankjainak tőkeszintjében, tőkeáttételében és likviditási mutatóiban

nyomtatás

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette tizenkettedik jelentését az európai bankrendszert érintő, a tőkekövetelményekről szóló irányelv és  rendelet, illetve az ezek alapjául szolgáló Bázel III tőkeegyezmény (CRD IV–CRR/Basel III) alapján elvégzett felmérésének eredményeiről. A jelentés aggregált szinten mutatja be az EU bankjainak tőkeszintjét, tőkeáttételét és likviditási mutatóit a CRD IV–CRR/Basel III keretrendszer teljeskörű alkalmazását feltételezve. Összességében, a 2016. december 31-ei adatokon alapuló eredmények az európai bankok tőkehelyzetének további javulását mutatják. Ezen belül a bankrendszer átlagos elsődleges alapvető tőkéje (CET1) 13,4%-os szinten áll (szemben a 2016. június 30-án megállapított 12,8%-kal). Az elemzés nem tér ki a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) 2016 eleje óta elfogadott normáira és bármely más, a BCBS által jelenleg tanulmányozott rendelkezésre.

Összesített eredmények a CRD IV–CRR/Basel III keretrendszer teljeskörű alkalmazását feltételezve (%):

  CET1 Tier1 Összesen LR LCR NSFR
1. csoport 13,2 14,1 17,0 4,9 134,2 108,4
2 csoport 14,0 14,3 16,0 5,6 170,1 126,9
Összes bank 13,4 14,1 16,8 5,0 139,5 112,0

Tőkeoldalon a felmérés rendre viszonylag alacsony, 1,7 milliárd euró, 3,6 milliárd euró, illetve és 5,1 milliárd euró hiányt becsült elsődleges alapvető tőkéből (Common Equity Tier 1, CET1), alapvető tőkéből (Tier1) és összes tőkéből.

A tőkeáttételi mutató (Leverage Ratio, LR) elemzése folyamatos javulást mutat az utóbbi időszakokban. Az elemzés az LR mértékét 5,0%-ra becsüli a 2016 decemberi állapot szerint (ugyanez az arány 4,7% volt 2016 júniusában). A mintában szereplőintézményeknek csak kis részét (2,3%-át) korlátozná a minimum tőkeáttételi követelmény (3%) a kockázat alapú minimumkövetelmények teljesítésén felül.

Likviditási oldalon a likviditásfedezeti mutató (Liquidity Coverage Ratio, LCR) elemzése a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletével összhangban álló adatokon alapul. Az átlagos LCR érték 139,5% volt 2016. december végén (2016 júniusában133,7%), míg a mintában szereplő bankok 99,2%-a rendelkezik a 2018 januárjától alkalmazandó minimumkövetelményt (100%) meghaladó rátával. Ha már a teljeskörű alkalmazáshoz tartozó minimumkövetelményt kellene teljesíteniük az intézményeknek,  a lemaradás 0,1 milliárd euró lenne. Emellett, az idősorelemzések azt mutatják, hogy az LCR súlyozott átlaga emelkedett 2011 júniusa óta, főleg a banki likviditási pufferek növekedésének köszönhetően.

Véglegesített EU-definíció hiányában az EBA a Bázel III előírások alapján vizsgálja a nettó stabil finanszírozási mutatónak (Net Stable Funding Ratio, NSFR) való megfelelést. Az elemzés 112,0%-os összesített átlagos NSFR arányt mutat (ugyanez az adat 107,8% volt 2016 júniusában), míg a kimutatott teljes stabil finanszírozási hiány 116,1 milliárd euró. A korábbi időszakokhoz képest a bankok NSFR-je folyamatosan növekszik, elsősorban a rendelkezésre álló stabil finanszírozás (Available Stable Funding, ASF) mindkét csoportban növekvő összegének köszönhetően. Bár még nem hatályos előírás, de a mintában szereplő bankok mintegy 87,5%-a már teljesítené a 100%-os minimum NSFR követelményt.

2017. szeptember 12.

Az EBA Sajtóközleménye: http://www.eba.europa.eu/-/the-eba-crdiv-crr-basel-iii-monitoring-exercise-shows-further-improvement-of-eu-banks-capital-leverage-and-liquidity-ratios