Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA kockázati elemzése megerősíti, hogy folyamatos javulás tapasztalható az EU bankrendszerében, de a bankok nyereségessége és üzleti modelljeinek fenntarthatósága továbbra is lényeges kihívást jel

nyomtatás

Ma jelent meg az Európai Bankhatóság (EBA) aktulis kockázati ”Dashboard” elemzése. Mennyiségi kockázati mutatók alkalmazásával, valamint a Bankhatóság kockázatértékelési kérdőívére adott válaszok alapján, a bankok és a piaci elemzők véleményének figyelembe vételével, az EBA folyamatos javulást észlelt az EU bankszektorában, ugyanakkor azonban fennmaradó kockázatokat a nemteljesítő hiteleket, valamint a jövedelmezőséget tekintve. 

2017. 3. negyedévében tovább erősödtek az EU bankok tőkemegfelelési mutatói. Az elsődleges alapvető tőke (CET1) mutató 30 bázispontos növekedést mutatott: a 2017. 2. negyedévi 14,3%-ról 14,6%-ra emelkedett 2017. 3. negyedévében. Az emelkedés hátterében az elsődleges alapvető tőke növekedése és - különösen a hitelkockázat miatt - az összesített kockázati kitettség csökkenése együttesen áll. Az előző negyedévhez képest a teljesen terhelt elsődleges alapvető tőke mutató szintén 30 bázisponttal, 14,3%-ra emelkedett.

A nem teljesítő hitelek (NPL) aránya enyhén lefelé irányuló tendenciát mutatott: 30 bázisponttal csökkent 4,2%-ra, ami arra enged következtetni, hogy a felügyeleti erőfeszítések bár lassan, de kedvező eredményre vezetnek. Az EBA kockázatértékelési kérdőívére kapott válaszok alapján azonban elmondható, hogy a nem teljesítő hitelek kérdésének megoldásával kapcsolatos főbb problémák megmaradtak, pl. az elnyúló és költséges jogi eljárások, valamint az másodlagos NPL piacon jelentkező likviditáshiány. E tekintetben a közelmúltban közzétett NPL tranzakciókra vonatkozó sablonokkal az EBA első ízben járul hozzá a befektetők körének kiszélesítéséhez és a másodlagos piacon megjelenő információs aszimmetria csökkentéséhez.

A jövedelmezőségi mutatók enyhe javulást mutattak, de a hozamok fenntarthatósága egyelőre sok bank számára bizonytalan. Egyéves összehasonlításban az átlagos tőkemegtérülési mutató (return on equity, ROE) 1,7 százalékponttal 7,1%-ra emelkedett 2017. III. negyedévében, főleg a nettó kereskedési bevétel éves növekedése következtében (2017. III. negyedév: 8,9%). Mindazonáltal az országok közötti tág szórás (a ROE -20,0% és 18,1% között mozgott), társulva a magas működési költségekkel, továbbra is csökkenti az európai bankrendszer egészének jövedelmezőségi kilátásait. Az EBA kockázatértékelési kérdőívének eredményei is azt mutatják, hogy a bankok jövedelmezősége továbbra is problémás, annak ellenére is, hogy a bankok és a piaci elemzők egyaránt mérsékelt javulást várnak e téren a jövőben.

A hitel/betét mutató 30 bázisponttal tovább mérséklődött az előző negyedévhez képest és elérte a 117,2%-ot. A tőkeáttételi mutató viszonylag stabil maradt, miután 10 bázisponttal 5,3%-ról (2017. II. negyedév) 5,4%-ra (2017. III. negyedév) emelkedett. 2017 szeptemberében az átlagos likviditásfedezeti mutató (liquidity coverage ratio, LCR) 144,6% volt és így jóval meghaladta a 2017. évi likviditásfedezeti követelmény által meghatározott küszöbértéket (80%). Ami az EU bankjainak jövőbeni finanszírozását illeti, az EBA kockázatértékelési kérdőívének eredményei szerint a bankok várhatóan több olyan eszközzel fognak rendelkezni, amelyek megfelelnek a szavatolótőkére, leírható és átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelménynek (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), annak ellenére, hogy a specifikus MREL követelményekkel kapcsolatos bizonytalanságot korlátnak tekintik adósságkibocsátásukra nézve.

Az EBA kockázatértékelési kérdőívének eredményei továbbá azt is mutatják, hogy a bankok a kiberkockázatot és az adatbiztonságot tekintik a működési kockázat növekedése mögötti legfőbb oknak. Azt is feltételezik, hogy ezek, illetve az Egyesült Királyság döntése az EU elhagyásáról azok a fő tényezők, amelyek negatívan befolyásolhatják a piaci hangulatot.

2018. január 16.

Az EBA sajtóközleménye: https://www.eba.europa.eu/-/the-eba-risk-dashboard-confirms-steady-improvements-in-the-eu-banking-sector-but-banks-profitability-and-business-model-sustainability-remain-key-chal