Az Európai Bankhatóság (EBA) két jelentést tett közzé, amelyek nyomon követik a Bázel III végleges reformjai végrehajtásának és a likviditási intézkedések jelenlegi végrehajtásának hatását az Európai Unióban. Az EBA Bázel III tőkehatásának elemzéséről szóló jelentése a legfrissebb a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság módszertanára épülőrendszeresen közzéteendő elemzések sorában, és nem hasonlítható össze a 2019 júliusában közzétett tágabb, a Bizottság felkérésére készített tanácsadási jelentéssel. Ez a jelentés a 2018. június 30-i adatok alapján értékeli az uniós bankokra vonatkozó Bázel III csomag teljes körű végrehajtásának (2027. évre vonatkozó) hatását. A likviditási intézkedésekről szóló jelentés ugyanakkor az EU-ban jelenleg hatályos likviditásfedezeti követelményeket értékeli. Összességében az EBA becslése szerint a Bázel III reformok teljes körű végrehajtása nyomán az uniós bankok minimálisan előírt Tier 1 tőkéje átlagosan 19,3%-kal növekedne. A 2018 januárjában teljes körűen végrehajtott likviditásfedezeti ráta (LCR) 2018 júniusában átlagosan 149% körül állt, jóval a 100%-os küszöbérték felett.

A Bázel III tőkehatás elemzés eredményei

A 2018. június 30-i adatok alapján a Bázel III tőkehatás elemzés eredményei azt mutatják, hogy az európai bankok minimális Tier 1 tőkekövetelménye 19,3%-kal növekedne a teljes végrehajtás időpontjában (2027). A kockázatalapú reformok hatása 20,4%, amelynek fő tényezői az output floor (5,4%) és a működési kockázat (4,7%). 

Annak érdekében, hogy megfeleljenek az új szabályozási keretrendszer szerinti 1. pilléres követelményeknek, az uniós bankoknak további 26 milliárd euró összegű tőkére lenne szükségük, amelyből 24,9 milliárd euró Tier 1 tőke lenne.

A minimum Tier 1 tőkekövetelményben bekövetkezett változás, a jelenlegi Tier 1 tőkekövetelményszázalékában kifejezve, a Bázel III teljes körű végrehajtása (2027) következtében (súlyozott átlagok, % -ban)

Bankcsoport

 Hitelkockázat Piaci kockázat CVA Működési kockázat Output floor Összes kockázatalapú módosítás Módosított tőkeáttételi mutató

Összesen
  SA IRB Értékpapírosítás Központi szerződő felek              
Minden bank 1.9 1.9 0.7 0.0 1.9 4.0 4.7 5.4 20.4 — 1.1 19.3
1. csoport 1.7 1.5 0.8 0.0 2.1 4.3 5.2 5.5 21.1 — 0.3 20.7
Ebből: globálisan rendszerszinten jelentős intézmények 2.1 2.1 0.9 0.0 3.1 4.6 5.7 6.0 24.3 2.7 27.1
2. csoport 3.6 4.0 0.0 0.0 0.3 2.1 1.6 4.8 16.0 — 5.6 10.5

Forrás: Az EBA kvantitatív hatástanulmányának (QIS) adatai (2018. december); minta: 113 bank.

Az EBA jelentése a likviditási intézkedésekről

Az EBA likviditási intézkedésekről szóló jelentése azt mutatja, hogy az uniós bankok tovább javították a likviditásfedezeti rátának (LCR) való megfelelésüket. 2018 decemberében az átlagos LCR 149% volt. Az összesített bruttó hiány 15,7 milliárd eurót tett ki, és teljes mértékben négy olyan banknak tulajdonítható, amely stresszhelyzetekben likviditási tartalékait pénzre váltja. Az LCR-szintek lehetséges devizanemenkénti eltéréseinek mélyreható elemzése azt mutatja, hogy a bankok bizonyos külföldi pénznemekben, különösen amerikai dollárban és angol fontban jelentősen alacsonyabb likviditási pufferekkel rendelkeznek. Egyes esetekben az LCR arány amerikai dollárban és angol fontban jóval 100% alatt van. A likviditásfedezeti követelmény hitelezésre gyakorolt hatásának elemzése nem nyújt egyértelmű empirikus bizonyítékot a két tény kapcsolatára.

Kapcsolódó dokumentumok:
Az EBA jelentése a 509. cikk (1) bekezdés szerinti likviditási intézkedésekről
Bázel III nyomon követési gyakorlat.pdf
Az EBA angol nyelvű sajtóközleménye

Kapcsolódó linkek:
Kvantitatív hatástanulmány/Bázel III nyomon követés