Az Európai Bankhatóság (EBA) ma hozta nyilvánosságra az EU bankrendszerében fennálló kockázatokról és sebezhetőségekről szóló tizedik jelentését. A jelentéshez kapcsolódik a 2017-es, az egész EU-ra kiterjedő, átláthatósági elemzés, amely összehasonlítható és elérhető formában biztosítja az EU 132 bankjára vonatkozó fő adatokat. Az adatok az EU bankrendszerének nagyobb ellenállóképességét tükrözik egy kedvező makrogazdasági és pénzügyi környezetben, a tőkehelyzet további erősödése, az eszközminőség javulása és a jövedelmezőség enyhe növekedése mellett. Azonban, további javulást kell elérni a nemteljesítő hitelek terén, és emellett az elterjedt üzleti modellek hosszú távú fenntarthatósága továbbra is kihívást jelent. A hatékony adatkezelés fontossága, valamint az informatikai és üzemviteli ellenállóképesség szintén a prioritások között szerepelnek.
|
CET1 (elsődleges alapvető tőkemegfelelési) mutató (átmeneti időszak) |
CET1 (elsődleges alapvető tőkemegfelelési) mutató (a teljes körűen bevezetett szabályozói követelmény alapján számított) |
NPL (nemteljesítő hitelek) mutató |
Fedezettségi mutató |
RoE (tőkearányos megtérülés) |
Tőkeáttételi mutató (teljesen bevezetett) |
2017. II. negyedév |
14,3% |
14,0% |
4,5% |
45,0% |
7,0% |
5,1% |
2016. II. negyedév |
13,6% |
13,1% |
5,4% |
43,9% |
5,7% |
5,0%* |
* 2016. Szeptember 30-án.
Az EU bankrendszerének fizetőképessége, ugyan lassabb ütemben, de tovább erősödött. A CET1[1] mutató 2017 júniusában 14,3%-on állt, ami a 2016. júniusi szinthez képest 70 bázispontos emelkedést jelent. Hasonló irány figyelhető meg a teljes körűen bevezetett szabályozói követelmény alapján számított CET1 mutatónál is, ami elérte a 14%-ot. A tőkemegfelelési mutatók enyhe emelkedését elsősorban a nevező csökkenése okozta, annak eredményeképpen, hogy a bankok mérsékelték a kockázati kitettségek összegét, kifejezetten a hitelkockázatra vonatkozóan.
Az EU bankjainak NPL mutatója (a 2016. júniusi) 5,4%-ról 4,5%-ra csökkent a nemteljesítő hiteleknél bekövetkezett visszaesés eredményeképpen, ami az EU bankjai által végzett mérlegtisztásban való előrelépést tükrözi. Azonban, az EU joghatóságainak mintegy egyharmadában az NPL mutató meghaladja a 10%-ot, és a nemteljesítő hitelek szintje továbbra is történelmi csúcson van (893 milliárd EUR). Az EU szintű fedezettségi arány 45%-ra emelkedett, az országok szintjén magas szórást mutatva. Az EU bankjainak összes eszköze 6,3%-kal csökkent 2016 júniusa és 2017 júniusa között. A csökkenés elsősorban a származtatott termékekből eredő kitettségek és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok leépítésének köszönhető, miközben a bankok tovább növelték hitelportfóliójukat.
A jövedelmezőség a kedvező környezetnek köszönhetően szerény mértékben javult, de továbbra is az egyik fő kihívást jelenti az EU bankszektora számára. 2017 júniusában az átlagos tőkearányos megtérülés (RoE) 7,0%-on állt, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 130 bázispontos emelkedést jelent, és ezzel elérte 2014. óta mért legmagasabb szintet. Ezt a felfelé mutató trendet elsősorban az értékvesztésből eredő veszteség csökkenése, a díj- és jutalékbevételek emelkedése és a kereskedési nyereség növekedése magyarázza. Ugyanakkor, az országok közötti szórás továbbra is magas. Az átlagos RoE a saját tőke költsége alatt maradt, és számos bank továbbra is keményen küzd azért, hogy megfelelő haszonrést érjen el a hagyományos hitelezési tevékenységén az alacsony kamatkörnyezet és lapos hozamgörbék mellett.
A bankok forrásszerző piacait 2017 első háromnegyedévében stabil feltételek jellemezték csekély ingadozás mellett. Míg a lazító monetáris politikai irányultság és a központi bankok eszközvásárlási programjai támogatták az alacsony forrásköltségeket, a fedezetlen és biztosítékkal fedezett új adósság volumene összességében csökkent 2017 első három negyedévében 2016-hoz képest.
A gyorsan változó környezetben új és magas kockázatok jelentek meg, amelyek közül az EU bankrendszere számára a kiber- és adatbiztonság jelenti a legnagyobb kihívások egyikét. Emellett, a kibertámadások, azok mennyisége és kifinomultsága folyamatosan magas kockázatot jelentenek. Míg a banki működés egyre jobban függ az informatikai platformoktól, a költségnyomás és a működési kihívások hozzájárultak, hogy a bankok egyre inkább harmadik fél szolgáltatókra támaszkodjanak, azoknak kiszervezve az informatikai szolgáltatások és adatok egész sorát.
2017. november 24.
Az EBA sajtóközleménye: https://www.eba.europa.eu/-/eba-sees-a-more-resilient-eu-banking-sector-but-challenges-in-npls-it-security-and-long-term-profitability-remain
[1] A CRR/CRD IV irányelv rendelkezéseinek, az átmeneti időszak alatti, fokozatos bevezetésének figyelembevételével számított CET1