Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2006/11 Varsányi Zoltán: Banki könyvi koncentrációk kezelése az elso pillérben - egy többfaktoros megközelítés

nyomtatás

Összefoglaló

A koncentrációs kockázat jelenlegi szabályozása nem veszi figyelembe a hitelkockázat-mérés új, fejlett módszereit, s ezek az új bázeli rezsimben sem jelennek meg. A változtatási igény és a lehetséges irányok feltérképezésére az utóbbi időben az Európai Unióban (például a CEBS-en belül működő Nagykockázati Munkacsoportban - Working Group on Large Exposures, WGLE) jelentős munka folyik. E tanulmány a hitelkockázat-mérésre alkalmazható modellek egy fajtáján keresztül azt próbálja meg számszerűsíteni, hogy mekkora veszteséget okozhatnak a kockázati koncentrációk a hitelportfólióban. Az elemzés során a homogén portfólióelemeket részportfóliókba soroljuk, majd ezekből - a közöttük lévő korrelációk figyelembevételével - közvetlenül szimulálunk veszteségeloszlást, így nem kell minden egyes kitettséget külön szimulálni. Ez az eljárás a portfóliószintű veszteség számítását rendkívül gyorssá teszi.

WP2006_11