Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2017/1 – Gábor Fukker: Harmonic distances and systemic stability in heterogeneous interbank networks

(Fukker Gábor: Harmonikus távolságok és rendszerstabilitás heterogén bankközi hálózatokban)

nyomtatás

A tanulmány a bankközi hitelezési hálózatok fertőzési hatásaival foglalkozik. Bemutat egy hálózati fontosságot mérő mutatót Acemoglu et al. (2015b) harmonikus távolság fogalma alapján, majd – előbbi szerzők elméleti eredményei által motiválva – az irodalomban közismert centralitási mutatókhoz hasonlítja azt. Megadja a mérettel korrigált harmonikus távolságok explicit formáját, és kiterjeszti azt likvid eszközök használatával heterogén bankrendszer esetében. A szimulált skálafüggetlen és teljes hálózatokon végzett vizsgálatok alapján a mutatószám a közismert mutatóknál nem teljesít jobban, a jegybankok elemzésében gyakran használt átlagolt hálózatoknál pedig a harmonikus távolságok teljesítménye a legjobb ismert mutatókéhoz hasonló. Az új mérőszám felhasználható a rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására. A tanulmány bemutatja a vizsgált mutatók időbeli fejlődését a magyar bankközi hálózaton, ellenőrzi a hálózat skálafüggetlenségét, valamint prezentálja az időbeli fejlődés alapján a hálózati mutatók rendszerkockázati indikátorba való lehetséges implementálását.