Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

MT 109. Banai Ádám–Hosszú Zsuzsanna–Körmendi Gyöngyi¬–Sóvágó Sándor–Szegedi Róbert: Stressztesztek a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatában

nyomtatás

Tanulmányunk célja bemutatni a Magyar Nemzeti Bankban jelenleg alkalmazott top-down stresszteszt keretrendszerét. A bankrendszer sokkellenálló képességének vizsgálatakor külön készítünk szolvencia- és likviditási stressztesztet, amelyek eredményét a Jelentés a pénzügyi stabilitásról című kiadványunkban mutatunk be. Előbbi esetében elsősorban a hitelkockázatra fokuszálunk, de a piaci kockázatokból származó veszteségeket is figyelembe vesszük. A tanulmányban részletesen bemutatjuk, hogy hogyan számszerűsítjük egy kedvezőtlen, kétéves makrogazdasági sokk hatását a tőkemegfelelési mutatóra. Bemutatjuk azokat a modelleket, amelyekkel a hitelezési veszteségek előtti eredményt, a PD-ket és az LGD-t számítjuk. Bemutatjuk továbbá, hogy hogyan mérjük egy intenzív, 30 napos likviditási sokk hatását a bankrendszerben. Végül pedig a 2013 tavaszán készült stressztesztet felhasználva részletezzük, hogy a kapott eredményeket hogyan kell értelmezni, és milyen következtetéseket vonhatunk le belőle.

JEL : E44, E47, G21.
Kulcsszavak: stresszteszt, likviditásikockázat, hitelkockázat.

MT 109