Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

MT 129. Bauer Péter – Kelemen József: Adatrevíziókból eredő bizonytalanság becslése a magyar GDP adatokon

nyomtatás

A revízió jelensége miatt a publikált makrogazdasági adatok gyakorlatilag sohasem tekinthetők véglegesnek, időben csökkenő mértékű, de állandó változásnak vannak kitéve. Alkalmazott módszertanunk képes a revíziók és az adatok idősoros tulajdonságaiból kiindulva becslést készíteni a későbbi várható rutinszerű revíziókra. A módszertani változásokból eredő revíziókat igyekszünk kiszűrni. Ezen túl – ahogy a szakirodalom is teszi – kiemeljük a trendfordulók hatását, aminek figyelembevételével jelentősebb szisztematikus torzítás figyelhető meg. A fenti módszertant a magyar GDP idősorokra alkalmazzuk. Eredményeink szerint a GDP növekedés 2016- os értéke várhatóan felfelé revideálódik majd a későbbi publikációk alkalmával, megközelítőleg 0,2 százalékponttal. Becslésünket számottevő bizonytalanság övezi: a várható revízió körüli 90 százalékos konfidenciaintervallum körülbelül ±0,5 százalékpont. Két robusztusságvizsgálat is alátámasztja eredményeinket. Az elsőben a trendforduló hatásának megragadására nem indikátorokat használunk a modellben, hanem a trendfordulókat a kibocsátási rés alapján határozzuk meg. A második becslésnél a legutolsó jelentős módszertani változás, az ESA 2010 bevezetésének hatását szűrtük ki a revíziókból. Mindkét esetben az alapbecsléstől alig eltérő eredményeket kaptunk a várható revízióra.

 

Kulcsszavak: revízió, GDP, állapottér modell, Kalman-szűrő

JEL- kódok: C22, C53