Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

OP 67. Zsámboki Balázs: Bázel II és a pénzügyi stabilitás: A tőkekövetelmények érzékenységének és ciklikusságának vizsgálata a QIS 5 alapján

nyomtatás

A tanulmány célja, hogy a QIS 5-ben részt vevő nemzetközileg aktív nagybankok, valamint a helyi orientációjú kisebb intézmények mérlegszerkezetét visszatükröző „modellbankon” keresztül megvizsgálja a tőkekövetelmények érzékenységét a kockázati paraméterek (PD, LGD és M) változására. A vállalati csődráták historikus adatait felhasználva elemzi a kockázati súlyok és a tőkekövetelmények gazdasági cikluson belüli alakulását, különös tekintettel a pénzügyi stabilitási következményekre. A tanulmány hozzá kíván járulni Bázel II hatásmechanizmusának jobb megértéséhez, továbbá fel kívánja tárni a prudenciális szabályozásnak a tőkekövetelmények ciklikus ingadozásaira gyakorolt hatásait.
JEL: G21, G28, G32.
Kulcsszavak: Bázel II, hitelkockázat, tőkekövetelmény, szabályozás, ciklikusság, pénzügyi stabilitás.

A kiadvány csak angol nyelven elérhető.