Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Seregdi László: A banki belső modellek hatékonyságát teszteli az Európai Bank Hatóság

A bankok az Európai Unióban a piaci kockázat esetében 1998 óta, a hitelkockázat esetében pedig 2007 óta használhatnak belső modelleket tőkekövetelmény számításra. Elméletben a belső módszerek jóval hatékonyabban mérik a kockázatokat, mert szemben a minden bank által egységesen alkalmazott sztenderd módszerrel, sok olyan sajátosságot is figyelembe tudnak venni, mint például az adott bankra jellemző speciális ügyfélkör, kockázatkezelés minősége vagy a földrajzi környezet. A gyakorlatban azonban több alkalommal is az bizonyosodott be, hogy a banki modellek egyáltalán nem tévedhetetlenek. Az Európai Bank Hatóságnak (EBA) az is szemet szúrt, hogy a hasonló jellegű kockázatokra az egyes bankok belső modelljei egészen eltérő eredményeket adtak. Az EBA ezért most arra készül, hogy mind a hitelezési, mind a piaci kockázatra egy teszt portfoliót készít el, amire a bankoknak a saját modelljeik alapján ki kell számítaniuk a tőkekövetelményt. Az EBA pedig ezen eredményeket értékelve meghatározza a teszt portfolió minimum tőkekövetelményét, és amelyik bank ez alatti értéket számított, annak kiigazításokat kell végrehajtania a saját rendszerében.

nyomtatás

A bankok az Európai Unióban a piaci kockázat esetében 1998 óta, a hitelkockázat esetében pedig 2007 óta használhatnak belső modelleket tőkekövetelmény számításra. Elméletben a belső módszerek jóval hatékonyabban mérik a kockázatokat, mert szemben a minden bank által egységesen alkalmazott sztenderd módszerrel, sok olyan sajátosságot is figyelembe tudnak venni, mint például az adott bankra jellemző speciális ügyfélkör, kockázatkezelés minősége vagy a földrajzi környezet. A gyakorlatban azonban több alkalommal is az bizonyosodott be, hogy a banki modellek egyáltalán nem tévedhetetlenek. Az Európai Bank Hatóságnak (EBA) az is szemet szúrt, hogy a hasonló jellegű kockázatokra az egyes bankok belső modelljei egészen eltérő eredményeket adtak. Az EBA ezért most arra készül, hogy mind a hitelezési, mind a piaci kockázatra egy teszt portfoliót készít el, amire a bankoknak a saját modelljeik alapján ki kell számítaniuk a tőkekövetelményt. Az EBA pedig ezen eredményeket értékelve meghatározza a teszt portfolió minimum tőkekövetelményét, és amelyik bank ez alatti értéket számított, annak kiigazításokat kell végrehajtania a saját rendszerében.