Egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetek azonosítása és a rájuk vonatkozó tőkepuffer

Az MNB meghatározza, és évente felülvizsgálja a Magyarországon székhellyel rendelkező, globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetek és befektetési vállalkozások körét, szükség esetén addicionális tőkepuffert vet ki az intézményekre vonatkozóan, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri azok működését.

A rendszerszinten jelentős intézmények veszteségviselő kapacitásának növelése egy olyan preventív jellegű makroprudenciális eszköz, mely a jelentős intézmények fizetésképtelenségéből vagy stressz helyzetéből fakadó, komoly fertőzési hatások megvalósulását korlátozza. A pufferek célja, hogy a jelentős intézmények stresszhelyzete által kiváltott negatív externális pénzügyi és reálgazdasági hatások (illetve az ezek elkerülésére fordítandó államháztartási költségek) valószínűségét csökkentsék. Az előírás mérsékelheti a tőketulajdonosok és menedzserek nem optimális ösztönzöttségét, mely az erkölcsi kockázat problémából fakad, mivel a magasabb „önrész” („skin in the game”) a kockázatvállalás mértékének korlátozására ösztönözheti az érintetteket.

Negatív mellékhatás lehet, hogy a forrásköltségek emelkedésével drágulhat a banki működés. Speciális erkölcsi kockázatot jelenthet, hogy az érintett intézmény és hitelezői a puffer kivetésével mintegy megerősítést kapnak a kiemelt státuszt illetően, így nagyobb mértékben valószínűsíthetik, hogy csőd esetén állami segítségnyújtásban részesül a hitelintézet. Ezt a kockázatot azonban az EU-s szinten harmonizált, egységes szanálási keretrendszer (BRRD) érdemben mérsékli (pl.: bail-in alkalmazása).

Az MNB a koronavírus-járvány okozta rendkívüli körülményekre tekintettel a hazai rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepufferek 2020. július 1-jétől való feloldásáról döntött. Az így felszabaduló tőke támogatja a bankrendszer hitelezési tevékenységének fenntartását, gazdasági növekedéshez való hozzájárulását. Az arányosság és a fokozatosság érdekében az érintett intézményeknek 2022-től három év alatt, fokozatosan kell majd újból felépíteniük a 2020-ra eredetileg előírt tőkepuffereiket.

Intézmény Pontszám O-SII tőkepufferráták
MNB Módszertan 2020 07.01-től 2021 Tervezett
2022 2023 2024
OTP Bank Nyrt. 3203 0% 0,50% 1,00% 2,00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1006 0% 0,25% 0,50% 1,00%
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 844 0% 0,25% 0,50% 1,00%
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 689 0% 0,125% 0,25% 0,50%
Raiffeisen Bank Zrt. 585 0% 0,125% 0,25% 0,50%
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 477 0% 0,125% 0,25% 0,50%
CIB Bank Zrt. 437 0% 0,125% 0,25% 0,50%
MKB Bank Nyrt. 312 0% 0,125% 0,25% 0,50%