Egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetek azonosítása és a rájuk vonatkozó tőkepuffer

Az MNB meghatározza, és évente felülvizsgálja a Magyarországon székhellyel rendelkező, globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetek és befektetési vállalkozások körét, szükség esetén addicionális tőkepuffert vet ki az intézményekre vonatkozóan, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri azok működését.

A rendszerszinten jelentős intézmények veszteségviselő kapacitásának növelése egy olyan preventív jellegű makroprudenciális eszköz, mely a jelentős intézmények fizetésképtelenségéből vagy stressz helyzetéből fakadó, komoly fertőzési hatások megvalósulását korlátozza. A pufferek célja, hogy a jelentős intézmények stresszhelyzete által kiváltott negatív externális pénzügyi és reálgazdasági hatások (illetve az ezek elkerülésére fordítandó államháztartási költségek) valószínűségét csökkentsék. Az előírás mérsékelheti a tőketulajdonosok és menedzserek nem optimális ösztönzöttségét, mely az erkölcsi kockázat problémából fakad, mivel a magasabb „önrész” („skin in the game”) a kockázatvállalás mértékének korlátozására ösztönözheti az érintetteket.

Negatív mellékhatás lehet, hogy a forrásköltségek emelkedésével drágulhat a banki működés. Speciális erkölcsi kockázatot jelenthet, hogy az érintett intézmény és hitelezői a puffer kivetésével mintegy megerősítést kapnak a kiemelt státuszt illetően, így nagyobb mértékben valószínűsíthetik, hogy csőd esetén állami segítségnyújtásban részesül a hitelintézet. Ezt a kockázatot azonban az EU-s szinten harmonizált, egységes szanálási keretrendszer (BRRD) érdemben mérsékli (pl.: bail-in alkalmazása).

Az MNB a koronavírus-járvány okozta rendkívüli körülményekre tekintettel a hazai rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepufferek 2020. július 1-jétől való feloldásáról döntött, ami támogatta a hitelezési kapacitás fennmaradását, a hitelkínálat esetleges beszűkülésének megelőzését. Az MNB 2022-től megfelelőnek ítéli a rendszerszinten jelentős bankok tőkehelyzetét és hitelezési aktivitását ahhoz, hogy a pufferek megképzését a 2020-ban már előirányzott visszaépítési pálya mentén újból előírja. A rendszerszinten jelentős bankoknak veszteségviselő-képességük arányos és fokozatos megerősítése érdekében három év alatt kell majd újra felépíteniük a megfelelő puffereket. 2022-ben és 2023-ban a tervezett végleges mérték egynegyedével növekednek évente az átmeneti pufferráták, majd 2024-től a tervezett végleges pufferrátáknak való megfelelést várja majd el az MNB. A végleges ráták mértékét az MNB az éves rendszeres felülvizsgálat során a hitelintézetek rendszerkockázati jelentőségének jövőbeli lényeges változásai alapján szükség szerint módosítja.

Intézmény

Pontszám

 

O-SII tőkepufferráták

MNB Módszertan

Tény

Előírt

Előirányzott

2020

2020

07.01-től

2021

2022

2023

2024

OTP Bank Nyrt.

3263

2,00%

0%

0,50%

1,00%

2,00%

Magyar Bankholding Zrt.

1111

-

-

0,25%

0,50%

1,00%

UniCredit Bank Hungary Zrt.

968

1,00%

0%

0,25%

0,50%

1,00%

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

834

1,00%

0%

0,25%

0,50%

1,00%

Erste Bank Hungary Zrt.

671

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

Raiffeisen Bank Zrt.

574

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

CIB Bank Zrt.

450

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%