Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2017/3 – Péter Lang: A model of bank behaviour for the assessment of the potential balance sheet impact of the NSFR liquidity requirement

(Lang Péter: Banki viselkedési modell az NSFR likviditási követelmény lehetséges mérlegszerkezeti hatásainak vizsgálatára)

nyomtatás

Cikkünk egy keretrendszert mutat be az NSFR likviditási követelmény pénzügyi intézmények mérlegszerkezetére gyakorolt potenciális hatásának értékelésére. Javasolt megközelítésünk, amely kellően rugalmas más, a pénzügyi intézmények mérlegszerkezetét érintő szabályozói javaslatok lehetséges mérlegszerkezeti hatásainak vizsgálatához is, egy optimumfeladat a banki viselkedés modellezésére, amelyben a bank statikusan rendezi át megfigyelt mérlegszerkezetét, profitot maximalizálva a mérlegegyezőség, valamint különböző szabályozói követelmények által támasztott korlátok figyelembe vétele mellett. Eredményeink szerint a bankok az NSFR bevezetésére magas minőségű likvid eszközeik állományának jelentős növelésével, továbbá rövid lejáratú bankközi forrásaik hosszú lejáratúra való cserélésével reagálnak majd. Emellett, ha a hosszú lejáratú, pénzügyi intézményektől származó források piacán nem teszünk föl frikciókat, a reálgazdaság hitelezése az intézkedés hatására csak mérsékelten csökkenhet.