A tanulmány egy, a magyar bankrendszerre fókuszáló, reálgazdasági visszacsatolásokat is tartalmazó sokkterjedési modellt mutat be. A modellkeret magában foglalja a bankok hálózatát (a köztük megjelenő fertőzési csatornákkal), a cégek termelési hálózatát (a beszállítói kapcsolatokon keresztüli sokkterjedéssel), illetve ennek a két rendszernek a hitelszerződésekkel történő összekapcsolását. Hipotézisünk szerint ebben a visszacsatolási mechanizmusokat is tartalmazó összetett rendszerben a gazdaságban várható veszteségek meghaladják a két hálózat izolált vizsgálata során felmerülő veszteségeket. Ennek tesztelésére beépítettük a modellt a Magyar Nemzeti Bank likviditási stressztesztjébe. Az eredmények szerint a reálgazdasági visszacsatolás majdnem megduplázta a rendszerszintű veszteségeket. A modellkeret sokoldalúságának illusztrálása érdekében két további alkalmazást is bemutatunk a tanulmányban: (i) Kidolgoztunk egy módszert, amelynek segítségével a modell alkalmas lehet a rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények azonosítására, (ii) valamint bemutatunk egy példát a reálgazdaságból érkező sokkok hatásainak felmérésére is.