A kombinált előrejelzések gyakran pontosabbnak bizonyulnak mind az egyedi szakértői előrejelzéseknél, mind a bonyolult idősoros modellek predikcióinál. Egyszerű használatuk és pontosságuk miatt a döntéshozók számára is fontos eszközök lehetnek. Míg bizonyos előrejelzési helyzetekben az egyszerű, statikus kombinációk is jól teljesítenek, egyéb életszerű gazdasági szituációkban az időben változó kombinációs súlyok adnak pontosabb predikciót. Ebben a tanulmányban változó rezsimek feltételezése mellett modellezem az előrejelzési kombinációs súlyok időbeli alakulását. A kombinációs súlyok kiszámítására használt optimalizációs problémában emellett aszimmetrikus veszteségfüggvényeket feltételezek. A felhasznált rezsimváltó modell Elliott és Timmermann (2005) munkáján alapul, azonban modelljüket kiterjesztem aszimmetrikus négyzetes veszteségfüggvények használatára. Tanulmányom az előrejelzési torzítás irodalmához is jelentősen hozzájárul, hiszen a használt általánosabb keretben számszerűsíthető és vizsgálható az előrejelzési torzítás optimális mértéke a veszteségfüggvény különböző mértékű és irányú aszimmetriája esetén. Analitikus példákon keresztül értelmezem az optimális súlyokat meghatározó egyenleteket, és megmutatom, hogyan függnek a súlyok a modellparaméterektől, a veszteségfüggvény aszimmetriájának szintjétől, valamint a rezsimváltó folyamat kezdő szintjétől és átmeneti valószínűségeitől.