2021. október 6.

  • 2021 második negyedévében a bankok tőkearányos jövedelmezősége (RoE) az első negyedévihez hasonló szinteken maradt, nem utolsósorban az alacsony értékvesztések miatt.
  • A tőkemegfelelési mutatók és likviditási ráták erősek maradtak.
  • Miközben a nemteljesítő hitelek (NPL) aránya csökkent, a moratórium és állami garanciaprogramok (PGS) alá eső hitelek eszközminősége tovább romlott.
  • A kiberbiztonsági, valamint az információs és kommunikációs technológiával (ICT) kapcsolatos kockázatok magasak maradtak.

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette 2021 második negyedévére vonatkozó kockázati elemzését. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a bankok profitálnak a gazdasági kilábalásból, és a RoE lényegében hasonló az előző negyedévihez. A tőkemegfelelési mutatók stabilak maradtak, és tovább csökkent a nemteljesítő hitelek aránya. A működési kockázatok – főként kiberbiztonsági és ICT-vel kapcsolatos kockázatok miatt – magasak maradtak.

A jövedelmezőség nagyjából stabil volt. A RoE az előző negyedévi 7,7%-ról 2021 második negyedévében 7,4%-ra mérséklődött, és az 5. percentilis alja még inkább negatív tartományba mozdult. A bankok számára átlagosan kedvező volt a gazdasági fellendülés, különösen az alacsonyabb értékvesztések és a díj- és jutalékbevételek emelkedése miatt. A nettó kamatjövedelemben nem mutatkozott semmilyen lényeges, a pozitív gazdasági folyamatokból származó előny, és a nettó kamatrés (NIM) stabilan 124 bázisponton maradt. A működési költségek emelkedésének jelei mutatkoznak a pandémia előtti munkafeltételek helyreállása miatt, ideértve a visszatérést az irodákba, bizonyos üzleti utak újbóli beindulását és hasonló intézkedéseket.

A bankok erős tőkeszinteket tartottak fenn. 2021 második negyedévében az átlagos elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató változatlanul 15,5% maradt a rendelkezések teljes mértékű alkalmazásával (fully loaded), az elsődleges alapvető (CET1) tőke és a kockázattal súlyozott eszközök (RWA) azonos mértékű emelkedése miatt. A tőkeáttételi mutató a rendelkezések teljes mértékű alkalmazásával a 2021. első negyedévi 5,6%-ról 2021 második negyedévében 5,7%-ra nőtt, ami egyrészt a magasabb tőkének, másrészt a teljes eszközállomány enyhe csökkenésének köszönhető.

A likviditásfedezeti ráta (LCR) magas maradt. Az LCR az első negyedévi 173,6%-ról 2021 második negyedévében 172,4%-ra mérséklődött. Szórása azt mutatja, hogy az LCR 5. percentilisének minimuma jóval 100% felett marad. Folytatódott a hitel/betét arány csökkenése, és a második negyedévben 108,9%-ot (110,9% az első negyedévben) ért el az ügyfélbetétek erőteljes növekedése miatt. Mindent egybevetve, az utóbbiak emelkedtek, de eltérő trendeket mutattak a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok (NPV-k) esetén. Másrészt a háztartásoktól származó betétek továbbra is emelkedő trendet követtek, miközben az NPV betétek csökkentek. A megterhelt eszközök arányának előző negyedévi viszonylag erőteljes növekedése ismét ellaposodott, az első negyedévi 28,8%-ról enyhén, 29,1%-ra emelkedve 2021 második negyedévében.

Tovább csökkent a nemteljesítő hitelek aggregált aránya, és a második negyedév végén 2,3%-ot ért el. A járvány vállalatokra gyakorolt egyenetlen hatása miatt a szektorszintű adatok az eszközminőség fokozódó eltérését igazolják. A szállás- és étkeztetési szolgáltatások esetén a nemteljesítő hitelek aránya az előző negyedévhez képest tovább nőtt, 9%-ról 9,6%-ra, míg a művészetek, szórakoztatás és rekreáció terén 7,9%-ról 8,2%-ra. Az átstrukturált hitelek tovább nőttek, a második negyedévben 3,7%-kal. Így az átstrukturálási arány a második negyedévben 10 bázisponttal 2,1%-ra emelkedett. Az előző negyedévhez viszonyítva a stage 2 arány 9,0%-ról 8,8%-ra mérséklődött.

A moratórium és állami garanciaprogramok (PGS) alá eső kitettségek eszközminősége tovább romlott. Miközben az EBA által jelenleg elfogadható moratóriumok alá tartozó hitelek a második negyedévben 80 milliárd euróval 123,4 milliárd euróra csökkentek, a PGS hitelek nagyjából stabilan 377 milliárd EUR körül maradtak. A nemteljesítő hitelek aránya a jelenlegi moratóriumok alá tartozó hitelek esetén 3,9%-ról 4,5%-ra, a lejártak alá eső hiteleknél 4,5%-ról 4,7%-ra, míg a PGS hitelek esetén 1,4%-ról 2,0%-ra nőtt. 2021 második negyedévében a stage 2 kategóriába sorolt hitelek részaránya 1 százalékponttal, 28,2%-ra emelkedett a jelenleg moratóriumban levő hitelek esetén, míg a lejárt moratóriumú hiteleknél 24,4%-ot ért el (emelkedve az előző negyedévi 23,6%-ról). A PGS kitettségek esetén 13,6%-ról 18,5%-ra nőtt.

A kiberbiztonsági és ICT-vel kapcsolatos kockázatok továbbra is magasak, jóllehet jelentősebb sikeres kibertámadást nem jelentettek. Az online bankolás és a távmunka térnyerése, valamint a harmadik fél szolgáltatókra való fokozott támaszkodás közepette a bankok ICT rendszerei továbbra is sebezhetőek, ha működésükben jelentős zavarok következnek be.  Az üzletvitellel kapcsolatos (például a COVID 19-hez kapcsolódó támogató intézkedések vagy a LIBOR-EONIA váltáshoz kapcsolódó) kockázatok, továbbra is magasak. Ezenkívül a nem megfelelően kezelt környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezők és megfontolások hatással lehetnek az intézmények üzleti partnereire vagy befektetett eszközeire, és növelhetik az üzletviteli kockázatot.

DOKUMENTUMOK

LINKEK