Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA közzétette a 2018-as EU-szintű stressz-teszt eredményeit

nyomtatás

 

Az Európai Bankhatóság (EBA) ma közzétette 2018-as EU-szintű stressz-tesztjének eredményeit. A teszt 15 EU-s és EGT-s ország 48 bankját foglalta magában, és az EU bankszektori eszközállományának mintegy 70%-át fedte le. A kedvezőtlen forgatókönyv hatása a bankok végleges alapon számított (fully-loaded) CET1 tőkemutatójára -395 bázispont (-410 bázispont az átmeneti időszakra számolva), amely így 10,1%-os CET1 tőkemutatót eredményez 2020 végén (10,3%-ot az átmeneti időszakra). A felmérés célkitűzése annak következetes módon történő felmérése, hogy mennyire rezisztensek a bankok hátrányos sokkokkal szemben. Az eredmények a felügyeleti döntéshozatali folyamat inputját képezik és előmozdítják a piaci fegyelmet.

A teljes EU adatközpontjaként működő EBA közzétette a mind az alapeseti, mind a kedvezőtlen forgatókönyvek alapján számított granuláris banki adatokat, a felmérés kezdő és végpontja idejére vonatkozó részletes információkkal együtt.

Főbb eredmények összefoglalása

  2017-es bázis Újraszámolt 2017-es bázis 2020-as alappálya 2020-as stressz pálya Delta stressz pálya 2020-2017 Újraszámolt delta stressz pálya 2020-2017   Bázis tőkeáttételi mutató Tőkeáttételi mutató 2020
CET1 tőkemutató (átmeneti)   14,5% 14,4% 15,4% 10,3% -419 bp -410 bp 5,4% 4,4%
CET1 tőkemutató (végleges alapon)   14,2% 14,0% 15,3% 10,1% -416 bp -395 bp 5,1% 4,2%

 

A felmérés eredményét kommentálva Mario Quagliariello, az EBA gazdaságelemzési és statisztikai igazgatója elmondta: „A stressz-teszt eredménye azt mutatja, hogy a bankok elmúlt években tett erőfeszítései tőkebázisuk növelésére hozzájárultak a 2018-as felmérés súlyos sokkjaival és anyagi hatásaival szembeni rezisztenciájuk és tűrőképességük megerősítéséhez. Az eredményeket a felügyeletek a bankok sebezhetőségének tágabb értékelése részeként, illetve felügyeleti döntései inputjaként fogják felhasználni”.

Az IFRS 9 végrehajtásának hatása

A 2018-as felmérés egyik fő jellemzője az IFRS 9 megvalósítása. A bankok szolgáltatták a kezdőpontot a 2017 végére vonatkozó tényszámoknak és az IFRS 9 szerinti újra megállapított számoknak megfelelően. Az IFRS 9 első implementációjának negatív hatása a bankok összevont elsődleges alapvető tőkéjére -20 bázispont (bp)* végleges alapon és -10 bp az átmeneti időszakra számolva.

A stressz-teszt hatása és fő mozgatórugói

A kedvezőtlen forgatókönyv összevont hatása, amelyet az újraszámolt IFRS 9 szerinti kezdő CET1 mutatók és a stressz időszak végére becsült CET 1 mutatók közötti különbségként mértek, -395 bp  végleges (fully-loaded) alapon (-410 bp az átmeneti időszak alatt). 2020 végén a kedvezőtlen forgatókönyv szerint a bankok összevont CET1 tőkemutatója 10,1% végleges alapon számítva (10,3% az átmeneti időszakban).

A teljes hatás a226 milliárd eurós tőkeveszteség, valamint a teljes REA 1.049 milliárd eurós emelkedésének eredőjéből adódik. Egyéb specifikus, a CET1 tőkemutatóra gyakorolt teljes hatást növelő kockázatok a következők:

  • 358 milliárd eurós hitelezési veszteségek hozzájárulása -425 bp;
  • 82 milliárdos működési veszteségek hozzájárulása az üzletviteli kockázattal együtt -100 bp;
  • 94 milliárd eurós piaci veszteségek hozzájárulása a partnerkockázattal együtt -110 bp.

A végleges CET1 tőkemutatót befolyásolja a bankok jövedelmének fő forrásaiban bekövetkező kumulatív csökkenés is a kedvezőtlen forgatókönyv szerint a kiindulóponttal összehasonlítva.

A 2018-as EU-szintű stressz-teszt nem tartalmaz meghatározott megfelel/nem felel meg küszöbértéket. Ugyanakkor a felmérés fontos felügyeleti eszköz és input a bankok II. pillér alapján történő értékeléséhez. A stressz-teszt eredményei abban fogják segíteni az illetékes hatóságokat, hogy értékelhessék a bankoknak azt a képességét, hogy megfeleljenek az alkalmazandó prudenciális követelményeknek stressz-forgatókönyv megvalósulása esetén, továbbá szilárd alapot biztosít a felügyeleti szerv és az egyes bankok közötti eszmecserére.

Szerkesztők figyelmébe

  • Az EU-szintű stressz-tesztet az EBA kezdeményezi és koordinálja, és azt az illetékes hatóságokkal, az Európai Központi Bankkal (EKB) és az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ESRB) közösen végzi el.
  • Az EBA közös módszertant dolgoz ki és felelős a felmérés eredményének végső terjesztéséért. A kedvezőtlen forgatókönyvet az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) készíti el az EKB-vel és az EBA-val együttműködve. Az alappálya szerinti forgatókönyvet az EKB szolgáltatja. Az illetékes hatóságok, beleértve az EKB euroövezeti bankfelügyeletét, felelősek annak biztosításáért, hogy a bankok pontosan alkalmazzák a közös módszertant. Ezen belül felelősek a bankok feltevései, adatai, becslései és eredményei megbízhatóságának és megalapozottságának vizsgálatáért, valamint az abból eredő felügyeleti lépésekért.
  • Az EU-szintű stressz-teszt egy korlátozott alulról felfelé építkező (bottom-up) feladat. 2016-hoz képest a főbb változások a következők: a hitelkockázati módszertan felülvizsgálata annak érdekében, hogy alkalmassá váljon az IFRS 9 implementációjára, és a piaci kockázati módszertan felülvizsgálata, amely közös módszertant ír elő minden valós értéken értékelt portfólióra közös kedvezőtlen forgatókönyv esetén, és specifikus céltartalékot tartalmaz az L2 és L3 kategóriájú, stressz által érintett pénzügyi instrumentumokra.
  • A Jelentés átmeneti és végleges szolvenciamutatókkal szolgál. Az utóbbiakat úgy számolták, hogy figyelembe vették a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR), a tőkekövetelmény-irányelv (CRD) IV és az IFRS 9 teljes végrehajtását.

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Az EBA angol nyelvű sajtóközleménye
2018-EU-wide-stress-test-Results.pdf (angol)
2018-EU-wide-stress-test-FAQ.pdf (angol)

Kapcsolódó linkek:
Stress test results page 2018

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem