Az EBA megerősítette, hogy előrelépés történt a bankok mérlegének javítása terén, de a nyereségességre vonatkozóan kedvezőtlenek a kilátások

2019. november 29.

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette az uniós bankszektor kockázatairól és sebezhetőségeiről szóló éves jelentését. A jelentést a 2019. évi uniós szintű átláthatósági gyakorlat közzététele kíséri, amely összehasonlítható és hozzáférhető formában részletes információkat nyújt 131 európai uniós bank számára. Összességében az uniós bankok szolvencia mutatói stabilak maradtak, míg a nemteljesítő hitelek aránya tovább csökkent. Az alacsony jövedelmezőség mellett elengedhetetlen a működési költségek proaktív kezelése.

A főbb mutatók áttekintése

Az uniós bankok eszközei 2018 júniusa és 2019 júniusa között 3 %-kal nőttek. 2014 óta a legmagasabb növekedési rátával a kereskedelmi ingatlan, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a fogyasztási hitel szegmensek rendelkeztek. A kockázatosabb szegmensekre helyezett hangsúly azt mutatja, hogy a bankok hozam lehetőséget keresnek az alacsony kamatlábakkal és csökkenő árrésekkel jellemezhető környezetben.

Az eszközök minősége tovább javult, bár lassabb ütemben. A nemteljesítő hitelek aránya a 2018. júniusi 3,6%-ról 2019-ben 3%-ra csökkent. A kockázatosabb kitettségek fókuszba kerülése az elmúlt néhány évben azonban a makrogazdasági kilátások gyengülésével együtt megváltoztathatja ezt a tendenciát. Az EBA kockázatértékelési kérdőívére (RAQ) adott válaszokból az is kiderül, hogy a legtöbb hitelszegmens esetében a bankok egyre növekvő hányada számít az eszközminőség romlására. Ide tartoznak azok a portfóliók is, amelyek bővítését célul tűzték ki, mint például a kkv-k finanszírozása és a fogyasztási hitelezés.

A kedvező pénzpiaci helyzet következtében a finanszírozási feltételek javultak. A bankoknak ki kell használniuk a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetet, hogy felépítsék MREL-puffereiket. Egyre több bank számít fel vagy tervez felszámítani a vállalati és háztartási betétekre negatív kamatot, ugyanakkor az ilyen intézkedések betétállományra gyakorolt hatása még nem érzékelhető.

Az elmúlt évek jelentős előrehaladása után a tőkemegfelelési mutatók éves szinten (YoY) nagyjából változatlanok maradtak. 2019 júniusában a CET1 mutató 14,4%-on állt (2018 júniusában 14,3%). Az elmúlt évben a kockázattal súlyozott eszköz értékek (RWA, +2,5% YoY) és a CET1 tőke (+3% YoY) párhuzamos növekedése volt megfigyelhető. A hitelkockázati kitettség, amely az összes kockázattal súlyozott eszköz 80%-át teszi ki, nagyjából 2,5%-kal nőtt, ami alacsonyabb, mint az összes eszköz (3%) és az összes hitel (3,5%) növekedése. Ezek a fejlemények arra utalnak, hogy a hitelkockázati kitettségeket nemcsak a bankok eszközeinek tendenciái, hanem a bankok kitettségeinek szerkezete és kockázati paramétereiben bekövetkező változások is vezérlik.

A jövedelmezőség továbbra is alacsony szinten van. Az uniós bankok tőkearányos jövedelmezősége 2019-ben kismértékben, 7,2%-ról 7%-ra csökkent. A romló makrogazdasági környezet, valamint az alacsony kamatlábak és az intenzív verseny nemcsak a bankok között, hanem a fintech cégekkel és más pénzügyi szereplőkkel, várhatóan további nyomást gyakorol majd a bankok jövedelmezőségére. Ebben a nehéz környezetben feltehetőleg a működési költségek racionalizálása jelenti a nyereségesség javításának fő területét.

A technológiai kockázatok és a pénzmosás/terrorizmus finanszírozás (ML/TF) eseteinek növekedése magas szinten tartja a működési kockázatot. A kibertámadások és az adatsértések komoly aggodalomra adnak okot a bankok számára. Emellett a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási botrányok előfordulása jogi és reputációs költségeket vonhatnak maguk után.