Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA válasza az Európai Bizottság felkérésére a végleges Bázel III keretrendszer végrehajtásával kapcsolatban

nyomtatás

2019. augusztus 5.

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette a Bázel III uniós szintű végrehajtására vonatkozó szakvéleményét, amely magában foglalja a 189 banktól származó adatokon alapuló becsült hatás mennyiségi elemzését és egy sor szakpolitikai ajánlást. Ez a munka a Bizottság tanácsadásra irányuló felkérésére történő válasznak felel meg. A hatásvizsgálat azt mutatja, hogy a Bázel III teljes körű végrehajtása konzervatív feltevések mellett átlagosan 24,4%-kal fogja növelni a minimális tőkekövetelményt (MRC). A tőkekövetelmények növekedése összesen mintegy 135,1 milliárd euró teljes tőkehiányt jelent majd (ezen belül az elsődleges alapvető tőke (CET1) tekintetében 91,1 milliárd eurót). A tőkére gyakorolt hatás nagy része a világszerte aktív nagybankokat érinti, míg a közepes méretű bankokra gyakorolt hatás az MRC vonatkozásában 11,3%, ami 0,9 milliárd euró hiányt jelent, a kis bankok esetében pedig csak 5,5%, ami 0,1 milliárd euró hiányt jelent. Az EBA támogatja a végleges Bázel III sztenderdek teljes körű végrehajtását, ami hozzájárul az uniós bankszektor hitelességéhez és egy jól működő globális bankpiac biztosításához.

Az EBA üdvözli a Bázel III végleges csomag által bevezetésre kerülő hasznos változásokat. Ezek közé tartozik a hitel- és működési kockázatok mérésére szolgáló sztenderd módszerek nagyobb fokú kockázatérzékenységének bevezetése, valamint a belső modellek alkalmazásának korlátozása, ahol a múltban a modellek eredményeinek indokolatlan változékonyságát figyelték meg. Összességében ezek a reformok növelni fogják a pénzügyi stabilitást, ugyanakkor lehetővé teszik a kockázatérzékeny megoldások további alkalmazását.

A hatásvizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a Bázel III teljes körű végrehajtásának hatása – beleértve az olyan jelenlegi uniós szakpolitikák megszüntetését, mint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása és a hitelértékelési korrekciók (CVA) alóli mentességek – a különféle bankok esetében eltérő. A MRC súlyozott átlagos növekedése a teljes minta tekintetében 24,4% volt, konzervatív feltételezések mellett (1. táblázat). A hatás azonban a mintában jelentősen eltér. A mintában szereplő bankok fele esetében a hatás kevesebb mint 10,6%, és a minta negyede esetében negatív. A kis bankok esetében az MRC növekedése 5,5%-ra korlátozódik. A becsült teljes tőkehiány mintegy 135,1 milliárd euró (ezen belül a CET1 tőke tekintetében91,1 milliárd euró), és szinte teljes egészében a nagy bankok között oszlik meg (2. táblázat). Ez a becsült hiány 58,7 milliárd euróra csökkenne, ha a bankok (a 2014–2018. évi adatok alapján) az átmeneti időszak alatt visszatartanák nyereségüket. 

1. táblázat A T1 MRC százalékos változása (a jelenlegi T1 MRC-hez viszonyítva), méret szerint

 

? SA

? IRB

? CCP

? SEC

? MKT

? OP

? CVA

? LR

? OF

? Total

Minden bank

2,7

2,7

0,1

0,6

2,5

3,3

3,9

-0,5

9,1

24,4

Nagy méretű

2,3

2,8

0,1

0,7

2,6

3,4

4,1

-0,5

9,5

25,0

ebből globálisan rendszerszinten jelentős intézmények (G-SIIs)

1,7

3,5

-0,1

1,2

4,2

5,5

5,1

0,0

7,6

28,6

ebből egyéb rendszerszinten jelentős intézmények (O-SIIs)

2,3

1,7

0,2

0,3

1,6

2,1

3,7

-0,5

12,1

23,6

Közepes méretű

9,7

0,1

0,0

0,0

0,9

0,3

0,5

-1,1

0,9

11,3

Kis méretű

10,7

0,0

0,2

-1,9

0,0

-3,7

0,3

-0,1

0,0

5,5

Források: Az EBA 2018 2. negyedévére vonatkozó kvantitatív hatástanulmánya (QIS) és az EBA számításai.

Megjegyzések: 189 bankból álló minta alapján: nagy (104), amelyből a globálisan rendszerszinten jelentős intézmény (8), egyéb rendszerszinten jelentős intézmény (67); közepes méretű (61); kis méretű (24). G-SIIs, globálisan rendszerszinten jelentős intézmény; O-SIIs: egyéb rendszerszinten jelentős intézmény; SA, a hitelkockázat sztenderd módszere; IRB, a hitelkockázat belső minősítésen alapuló módszere; CCP, partnerkockázat; SEC, értékpapírosítás; MKT, piaci kockázat; OP, működési kockázat; CVA, hitelértékelési korrekció; LR, tőkeáttételi mutató; OF, output floor.

2. táblázat Tőkemegfelelési mutatók és tőkehiány, méret szerint

 

CET1 tőke

Tier 1 tőke

Teljes tőke

 

Jelenlegi arány (%)

Módosított arány (%)

Hiány (milliárd EUR)

Jelenlegi arány (%)

Módosított arány (%)

Hiány (milliárd EUR)

Jelenlegi arány (%)

Módosított arány (%)

Hiány (milliárd EUR)

Minden bank

14,4

11,5

91,1

15,3

12,3

127,5

17,9

14,3

135,1

Nagy méretű

14,2

11,4

91,0

15,2

12,2

126,8

17,8

14,2

134,1

ebből globálisan rendszerszinten jelentős intézmények (G-SIIs)

12,7

9,9

53,5

13,8

10,8

69,0

16,2

12,7

82,8

ebből egyéb rendszerszinten jelentős intézmények (O-SII-s)

15,4

12,5

33,6

16,3

13,2

51,5

19,2

15,6

43,8

Közepes méretű

17,4

15,2

0,1

17,6

15,4

0,8

19,0

16,6

0,9

Kis méretű

17,0

16,0

0,0

17,2

16,1

0,0

18,3

17,1

0,1

Források: EBA 2018 2. negyedévére vonatkozó QIS adatai és az EBA számításai.

Megjegyzések: 189 bankból álló minta alapján: nagy méretű (104), amelyből globálisan rendszerszinten jelentős intézmény (8), amelyből egyéb rendszerszinten jelentős intézmény (67); közepes méretű (61); kis méretű (24). A Tier 1 és a teljes tőkehiány magában foglalja a felülvizsgált keretben a tőkeáttételi mutató által korlátozott intézmények esetében felmerülő hiányt.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ezekben a jelentésekben szereplő becsült hatás nem hasonlítható közvetlenül össze az EBA által, a Bázel III nyomon követési gyakorlatokkal összefüggésben rendszeresen közzétett adatokkal (pl. a legutóbb 2019 márciusában), amelyek esetében a hatáselemzés az 1. pilléres minimum tőkekövetelményekre és az egyedi pufferkövetelményekre (adott esetben a tőkefenntartási pufferre és a globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepufferre) korlátozódik. A közzétett elemzés a bankok minimálisan előírt tőkéjének kiszámítása tekintetében magában foglalja az 2. pillér követelményeit és a teljes kombinált pufferkövetelmény-rendszert, valamint feltételezi, hogy ezek a követelmények a jelenlegi szinten maradnak.

Ezeket az eredményeket az értékelés alapjául szolgáló konzervatív feltételezésekkel együtt kell értelmezni. Elsősorban azzal, hogy a Bázel III végrehajtása során a bankok vagy az illetékes hatóságok nem alkalmaznak további eltéréseket. A bankok mérlege a feltételezések szerint statikusnak minősül, ami azt jelenti, hogy a bankok nem változtatják meg jelenlegi kitettségeiket, és valamennyi lejáró eszközt várhatóan hasonló eszközökkel váltanak fel. A 2. pillér és a makroprudenciális követelmények (a kockázattal súlyozott eszközök százalékában kifejezve) szintén változatlanok maradnak. Ez jelentős mértékű konzervativitáshoz vezet.

A Bázel III uniós végrehajtása tekintetében részletes szakpolitikai ajánlásokat is tartalmaz a közzétett jelentés. A javaslatok között egyebek mellett a következők szerepelnek:

  • A hitelkockázat vonatkozásában: valamennyi újonnan elfogadott módosítást végre kell hajtani az EU-ban, fenn kell tartani a külső minősítésekre épülő prudenciális keretrendszert és a hitelmegosztásos megközelítést az ingatlannal fedezett kitettségekre vonatkozóan. A jelentés azt is ajánlja, hogy ne őrizzék meg a kkv-kat és az infrastrukturális hitelezési kitettségeket támogató unióspecifikus támogató tényezőket.
  • Az értékpapír-finanszírozási ügyletek területén: valamennyi újonnan elfogadott módosítást végre kell hajtani az EU-ban, kivéve a haircutok alsó küszöbét, ahol az EBA úgy véli, hogy további elemzésre van szükség.
  • A működési kockázat területén: az új sztenderd módszert (SA) végre kell hajtani. Az új sztenderd módszernek a nagyobb intézmények esetében az intézményspecifikus, múltbeli veszteségeken alapuló komponensen kell alapulnia, a kockázatérzékeny megközelítés fenntartása érdekében. Ugyanezen okból lehetővé lehet tenni a kisebb intézmények számára, hogy a múltbeli veszteségkomponenst eseti alapon is felhasználhassák. Az EBA azt tanácsolja a Bizottságnak, hogy fontolja meg a sztenderd módszer bevezetése tekintetében az átmeneti időszak biztosítását.
  • Az output floort be kell vezetni, és az alkalmazásával adódó érték alapján kell kiszámítani az összes tőkekövetelményt, ideértve az olyan EU-specifikus követelményeket is, mint a rendszerkockázati tőkepuffer. Az output floort a konszolidáció minden szintjén alkalmazni kell.

 

A Bázeli Bizottság a közelmúltban célzott felülvizsgálatokat hajtott végre a kereskedési könyvre vonatkozóan (FRTB), amelyet ez a jelentés nem elemez. A Bizottság kérésének megfelelően az EBA még az idén közzéteszi a véglegesített FRTB és CVA-keretrendszer végrehajtására vonatkozó szakvéleményét, valamint a Bázel III végleges keretrendszer makrogazdasági hatásának elemzését. Ebben az összefüggésben az EBA nyugtázza, hogy a Bizottság kiegészítő technikai tanácsot kért a Bázel III végleges keretének további szempontjaival kapcsolatban (a Bizottság levele itt érhető el).

 

Kapcsolódó dokumentumok:

A Bázel III reformok: hatásvizsgálat és kulcsfontosságú ajánlások

Szakpolitikai ajánlás a Bázel III reformokkal kapcsolatban - értékpapír-finanszírozási ügyletek

Szakpolitikai ajánlás a Bázel III. reformokkal kapcsolatban: operatív kockázat

Szakpolitikai ajánlás a Bázel III reformokkal kapcsolatban: kibocsátási küszöb

Szakpolitikai ajánlás a Bázel III reformokkal kapcsolatban: hitelkockázat

Olivier Guersent, a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága, levele a Bázel III keret záró elemeivel kapcsolatos tanácsadási felhívásra vonatkozóan

Az EBA sajtóközleménye

 

Kapcsolódó linkek:

Véglegesített Bázel III szabványok (2017. december) – konzultációs felhívás

Az uniós intézményekkel folytatott levelezés

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem