2018. december 14.
Az Európai Bankhatóság (EBA) ma tette közzé az EU bankszektorában meglévő kockázatokról és a szektor sebezhetőségéről szóló éves jelentését. A jelentés mellett az EBA 2018-as EU szintű átláthatósági gyakorlatának eredményei is megjelentek, amely összehasonlítható és hozzáférhető formában tartalmaz részletes információkat az EU 130 bankjának vonatkozásában. Összességében az EU bankszektora továbbra is élvezi a legtöbb európai országban végbemenő pozitív makrogazdasági fejlemények előnyeit, ami hozzájárult a hitelnyújtás növekedéséhez tovább erősítve a bankok tőkemegfelelési mutatóit és javítva az intézmények eszközeinek minőségét. Átlagosan a jövedelmezőség továbbra is alacsony, és még nem érte el a fenntartható szintet.
A kulcsadatok áttekintése
| CET 1 mutató (átmeneti) | CET 1 mutató (végleges szabályok szerinti) | NPL mutató | Fedezettségi mutató | RoE | Tőkeáttételi mutató (végleges szabályok szerinti) |
|
| Q2 2018 | 14,5% | 14,3% | 3,6% | 46,0% | 7,2% | 5,1% |
| Q2 2017 | 14,3% | 14,0% | 4,4% | 45,0% | 7,1% | 5,1% |
Az elmúlt két negyedévben az EU bankok tőkemegfelelési mutatója nőtt, a kockázattal súlyozott eszközállomány (RWA) növekedése ellenére is. 2017 júniusától a CET1 mutatók 14,3%-ról 14,5%-ra emelkedtek az átmeneti és 14,0%-ról 14,3%-ra a végleges szabályok szerint. A tőkeösszetétel egyre inkább a eredménytartalékra, valamint az egyéb tartalékokra támaszkodik.
Az eszközminőség tovább javult. Az EU bankok nemteljesítő hiteleinek átlagos aránya a 2017 júniusi 4,4%-ról 3,6%-ra csökkent 2018 júniusára. Az arány a legalacsonyabb szintre süllyedt, mióta a nemteljesítő hitelek definíciójának EU-szintű harmonizációja megtörtént 2014-ben (akkor 6,5% volt). A nemteljesítő hitelek értékesítése jelentősen hozzájárult ehhez a csökkenéshez. A gazdasági növekedést érintő, potenciális stresszhelyzetből származókockázatokkal, a protekcionizmus újraéledésével és a magas szintű politikai kockázattal szembeni sebezhetőség azonban továbbra is erőteljes, ami veszélyeztetheti a bankoknak az értékvesztett eszközök csökkentésére irányuló erőfeszítéseit.
A jövedelmezőség alig változott tavaly óta: az átlagos tőkearányos nyereség (RoE) 7,2% 2018 júniusa óta. A legutóbbi negyedévek során - a növekvő hitelnyújtás ellenére - az EU bankjainak nettó kamatbevétele továbbra is csökkenő tendenciát mutatott, tovább szűkítve a nettó kamatkülönbözetet. Az eszközök értékvesztésének csökkenő mértéke, valamint a nettó díj- és jutalékbevételek növekedése azonban jó hatással volt a jövedelmezőség szintjére. Az EU bankszektorának gyenge teljesítménye mögött főként a költségek magas szintje, valamint az alacsony hatékonyság áll. A költségnövekedésre az intenzívebb informatikai kiadások is hatással vannak.
Az ügyfélbetétek növekvően stabil finanszírozása ellenére, a mérleg forrásoldalán a bankok kulcsfontosságú kihívásokkal állnak szemben. A bankok finanszírozási tervezésében kiemelt szerepet játszik majd a központi bankoktól érkező finanszírozás helyettesítése. További tényező az eszközkibocsátás szükségessége a szavatoló tőke és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek (MREL) kötelező minimális szintjének biztosítása érdekében. Finanszírozási stratégiájuk kialakítása és alkalmazása során a bankoknak tekintettel kell lenniük az újjáéledő piaci volatilitásra, valamint a várható kamatemelésre is.
Az EU bankjainak működési kockázatai ismét fokozódtak. Jelenleg az információs és kommunikációs technológiával kapcsolatos kockázatok támasztják az egyik legnagyobb kihívást az EU bankkokkal szemben. Ezek közül a kiberkockázat és az adatbiztonság a legfőbb tényezők. Ugyanakkor az üzletviteli és jogi kockázatok – ideértve a pénzmosás elleni szabályok megszegését is – mértéke is emelkedett 2018 folyamán.
Előretekintve, a növekvő geopolitikai feszültségekből adódóan a világgazdaságot fenyegető kockázatok fokozódnak, amit a feltörekvő piacgazdaságokban a pénzügyi és gazdasági tényezőkben jelentkező bizonytalanság kísér. A bankoknak fel kell készülniük az olyan kedvezőtlen forgatókönyvekre, amelyek befolyásolhatják a finanszírozást, az eszközminőséget, valamint a jövedelmezőséget.
Kapcsolódó dokumentumok:
Risk Assessment Report - December 2018 (angol nyelven)