Az EBA kockázati összefoglalója (EBA Risk Dashboard) szerint a 2025 első negyedévi felügyeleti adatok alapján az EU/EGT bankszektora az emelkedő kockázati költségek ellenére továbbra is stabil

2025.08.11.

Az Európai Bankhatóság (EBA) a mai napon hozta nyilvánosságra a 2025 első negyedévére vonatkozó kockázati összefoglalóját (Risk Dashboard – RDB), amely a legnagyobb EU/EGT-hitelintézetek összesített statisztikai adatait közli.

Az EU/EGT bankok jelentése alapján az elsődleges alapvető tőkemutatójuk (CET1) 16,2% volt, ami stabilnak számít az előző negyedévvel összehasonlítva. A teljes kockázattal súlyozott eszközállomány 9,9 billió euró volt.[1]. A működési kockázat jelentősége megnőtt, és jelenleg a kockázattal súlyozott eszközállomány (RWA) 12,9%-át teszi ki.
Az EU/EGT bankok teljes eszközállománya 29 billió eurónak felelt meg, ami 2,7%-os növekedést jelent az előző negyedévhez képest. Ez a változás főként a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának növekedésének tudható be, amely a teljes eszközállomány 14,6%-át tette ki a 2024 negyedik negyedévi 13,7%-es szintet követően. Negyedéves összehasonlításban a készpénzállomány is enyhén nőtt, s így a teljes eszközállomány 10,9%-át tette ki. Főleg a háztartásoknak nyújtott jelzáloghitelek és a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) nyújtott hitelek miatt a (háztartásoknak és nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott) ügyfélhitelek közel 1%-kal nőttek.
Az EU/EGT bankok összesen 377,8 milliárd euró értékű nemteljesítő hitelállományt (NPL) jelentettek, ami konzisztens az előző negyedévi adatokkal. A Stage 2 hitelek állománya csak enyhe növekedést mutatott, aminek következtében 2025 első negyedévében 20 bázisponttal 9,5%-ra csökkent a teljes hitelállományon belüli arányuk. E pozitív tendencia ellenére a kockázati költség (CoR) 57 bázispontra emelkedett, ami jelentősen nagyobb a 2021 óta számított körülbelül 48 bázispontos átlagnál, ez az érték 2021 óta a legmagasabb. Az adatok azonban némi ciklikusságot mutatnak, az első negyedévben lényegesen magasabb CoR-szintekkel (lásd: 1. ábra).
2025 első negyedévében az EU/EGT-bankok sajáttőke-arányos megtérülése (RoE) 10,5%-ot tett ki, ami 10 bázisponttal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. 2025 első negyedévében az eszközmegtérülés változatlanul 0,73%. A bankok jövedelmezősége annak ellenére is stabil maradt, hogy a nettó kamatmarzs (NIM) az előző negyedévhez képest 5 bázisponttal 1,6%-ra csökkent. Ez a tendencia ebben a negyedévben is folytatódott: a NIM 8 bázisponttal csökkent 2024 márciusához képest. A nettó kamateredményre gyakorolt hatást (-1,3% éves szinten) ellensúlyozta az eszközállomány bővülése és a nettó díj- és jutalékbevétel (NFCI) növekedése, amely éves összevetésben 6%-kal nőtt. (lásd: 2. ábra).
Az első negyedévben csökkent a likviditásfedezeti ráta (LCR)(a Q4-es 163,4%-ról 159,5%-ra) és a nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR)(a Q4-es 127,2%-ról 126,9%-ra) is. A háztartások és a nem pénzügyi vállalatok (NFC-k) hitel-betét aránya enyhén emelkedett az előző negyedévben rögzített többéves mélyponthoz képest, és 2025 első negyedévében 106,3%-ot ért el a 2024 negyedik negyedévi 104,8%-kal szemben, mivel a háztartások és a NFC-k betétei csekély mértékben, 0,5%-kal csökkentek a negyedév során. Ezzel szemben az egyéb ügyfélbetétek, amelyekbe beletartoznak a nem banki pénzügyi intézmények (NBFI-k) betétei is, 9,4%-kal nőttek, amelyek így a bankok összes kötelezettségei 12,7%-ának feleltek meg (lásd: 3. ábra).