2026. október 9.
Az Európai Bankhatóság (EBA) ma közzétette a 2026. második negyedév végi állapotot bemutató CRR3/CRD6-összefoglalóját, amely az EU/EGT területén működő 129 bank adatait tartalmazza a legmagasabb konszolidációs szinten. Az EU/EGT bankok a teljeskörűen bevezetett (fully loaded) CRR3 keretrendszer minimumkövetelményeit is jóval meghaladó tőkeszintet tartanak fenn. Az előrejelzések szerint az elsődleges alapvető tőkemegfelelési (CET1) mutató átlagos értéke 15,1 százalék lesz, annak ellenére, hogy az output floor hatása a korábbi előrejelzésekhez képest növekedett.
A teljeskörűen bevezetett (fully loaded) CRR3-keretrendszerben az alapvető tőkekövetelményre vonatkozó minimumszint relatív növekedése az előrejelzések szerint 6,0 százalék lesz, szemben a 2025. negyedik negyedévi adatok alapján becsült 5,1 százalékkal. Ez az output floor hatására vonatkozó magasabb becslést tükrözi, amely elsősorban a sztenderd módszer szerinti teljes kockázati kitettségértékek (S-TREA) növekedéséből, kisebb részben pedig az egyes intézményeknél az átmeneti rendelkezések hatálya alá tartozó kitettségek növekedéséből ered. Az output floor teljes körű alkalmazása összesen 33 hitelintézetet fog érinteni.
A mérlegek időszak alatti változatlanságát feltételezve 2030 előtt nem várható tőkehiány, így az érintett bankoknak lesz idejük alkalmazkodni az új követelményekhez. Az előrejelzett teljes tőkehiány 2030-ban 2,2 milliárd eurót, a keretrendszer teljes körű bevezetésének időpontjában, 2033-ban pedig 18,5 milliárd eurót tenne ki. Az előrejelzett tőkehiány növekedése főként a fent ismertetett tényezőkből ered. A növekedés ellenére a teljes körű bevezetés időpontjára előrejelzett tőkehiány a mintában szereplő bankok jelenlegi összesített tőkeállományának átlagosan mindössze 0,6 százalékát teszi ki.
Háttér
Az EBA CRR3/CRD6-összefoglalója áttekintést nyújt az output floor hatásáról a keretrendszer bevezetési időszaka alatt. A frissített összefoglaló a 2026 első és második negyedévére vonatkozó tényadatokat, valamint a bevezetési időszak 2030-ig hátralévő részére és a keretrendszer teljes körű bevezetése esetére vonatkozó előrejelzéseket tartalmaz, változatlan mérleget feltételezve.
Megjegyzés a szerkesztőknek
A CRR3/CRD6-összefoglalóban bemutatott, az output floor hatására vonatkozó előrejelzések a kockázattal súlyozott kitettségértékek (RWA-k) CRR3 465. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kalibrációs tényezők (50 százalék, 55 százalék, 60 százalék, 65 százalék, 70 százalék és 72,5 százalék) alkalmazásával történő újraszámításán alapulnak. A teljeskörűen bevezetett (fully loaded) adatok a végleges, 72,5 százalékos kalibrációt tükrözik, és kiszűrik az output floor alkalmazása szempontjából a standard módszer szerinti egyenértékes RWA-kra vonatkozó átmeneti rendelkezések hatását (a 465. cikk (3), (5), (9) és (13) bekezdése).
A felügyeleti adatszolgáltatásból származó jelenlegi adatok még nem tükrözik teljeskörűen a hitelkockázatra vonatkozó átmeneti rendelkezések hatását. Ennek következtében az összefoglalóban a hitelkockázat hatása nulla értéken szerepel, és nem jelenik meg a minimum alapvetőtőke-követelményre gyakorolt teljes hatásban. Ez a teljeskörűen bevezetett (fully loaded) output floor hatásának becslését is befolyásolja, mivel ezen átmeneti rendelkezések megszűnése várhatóan növeli a standard módszer szerinti hitelkockázati RWA-kat, és módosítja azok teljes RWA-állományon belüli arányát. Ezt az adatszolgáltatásból eredő korlátot a felügyeleti adatszolgáltatási keretrendszer módosításával fogják kezelni.
Valamennyi számítás a teljes tőkekövetelményen alapul (azaz nem veszi figyelembe a 2. pillér szerinti útmutatást).
Kapcsolódó tartalom
CRR3/CRD6 vizualizációs eszköz (Európai Adathozzáférési Portál – EDAP)
Sajtókapcsolatok
Franca Rosa Congiu, press@eba.europa.eu +33 1 86 52 7052