Az Európai Bankhatóság (EBA) két jelentést tett közzé, amelyek nyomon követik a Bázel III végleges reformjai végrehajtásának és a likviditási intézkedések jelenlegi végrehajtásának hatását az Európai Unióban. Az EBA Bázel III tőkehatásának elemzéséről szóló jelentése a legfrissebb a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság módszertanára épülőrendszeresen közzéteendő elemzések sorában, és nem hasonlítható össze a 2019 júliusában közzétett tágabb, a Bizottság felkérésére készített tanácsadási jelentéssel. Ez a jelentés a 2018. június 30-i adatok alapján értékeli az uniós bankokra vonatkozó Bázel III csomag teljes körű végrehajtásának (2027. évre vonatkozó) hatását. A likviditási intézkedésekről szóló jelentés ugyanakkor az EU-ban jelenleg hatályos likviditásfedezeti követelményeket értékeli. Összességében az EBA becslése szerint a Bázel III reformok teljes körű végrehajtása nyomán az uniós bankok minimálisan előírt Tier 1 tőkéje átlagosan 19,3%-kal növekedne. A 2018 januárjában teljes körűen végrehajtott likviditásfedezeti ráta (LCR) 2018 júniusában átlagosan 149% körül állt, jóval a 100%-os küszöbérték felett.
A Bázel III tőkehatás elemzés eredményei
A 2018. június 30-i adatok alapján a Bázel III tőkehatás elemzés eredményei azt mutatják, hogy az európai bankok minimális Tier 1 tőkekövetelménye 19,3%-kal növekedne a teljes végrehajtás időpontjában (2027). A kockázatalapú reformok hatása 20,4%, amelynek fő tényezői az output floor (5,4%) és a működési kockázat (4,7%).
Annak érdekében, hogy megfeleljenek az új szabályozási keretrendszer szerinti 1. pilléres követelményeknek, az uniós bankoknak további 26 milliárd euró összegű tőkére lenne szükségük, amelyből 24,9 milliárd euró Tier 1 tőke lenne.
A minimum Tier 1 tőkekövetelményben bekövetkezett változás, a jelenlegi Tier 1 tőkekövetelményszázalékában kifejezve, a Bázel III teljes körű végrehajtása (2027) következtében (súlyozott átlagok, % -ban)
Bankcsoport |
Hitelkockázat | Piaci kockázat | CVA | Működési kockázat | Output floor | Összes kockázatalapú módosítás | Módosított tőkeáttételi mutató |
Összesen |
|||
SA | IRB | Értékpapírosítás | Központi szerződő felek | ||||||||
Minden bank | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 20.4 | — 1.1 | 19.3 |
1. csoport | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 21.1 | — 0.3 | 20.7 |
Ebből: globálisan rendszerszinten jelentős intézmények | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 3.1 | 4.6 | 5.7 | 6.0 | 24.3 | 2.7 | 27.1 |
2. csoport | 3.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 4.8 | 16.0 | — 5.6 | 10.5 |
Forrás: Az EBA kvantitatív hatástanulmányának (QIS) adatai (2018. december); minta: 113 bank.
Az EBA jelentése a likviditási intézkedésekről
Az EBA likviditási intézkedésekről szóló jelentése azt mutatja, hogy az uniós bankok tovább javították a likviditásfedezeti rátának (LCR) való megfelelésüket. 2018 decemberében az átlagos LCR 149% volt. Az összesített bruttó hiány 15,7 milliárd eurót tett ki, és teljes mértékben négy olyan banknak tulajdonítható, amely stresszhelyzetekben likviditási tartalékait pénzre váltja. Az LCR-szintek lehetséges devizanemenkénti eltéréseinek mélyreható elemzése azt mutatja, hogy a bankok bizonyos külföldi pénznemekben, különösen amerikai dollárban és angol fontban jelentősen alacsonyabb likviditási pufferekkel rendelkeznek. Egyes esetekben az LCR arány amerikai dollárban és angol fontban jóval 100% alatt van. A likviditásfedezeti követelmény hitelezésre gyakorolt hatásának elemzése nem nyújt egyértelmű empirikus bizonyítékot a két tény kapcsolatára.
Kapcsolódó dokumentumok:
Az EBA jelentése a 509. cikk (1) bekezdés szerinti likviditási intézkedésekről
Bázel III nyomon követési gyakorlat.pdf
Az EBA angol nyelvű sajtóközleménye
Kapcsolódó linkek:
Kvantitatív hatástanulmány/Bázel III nyomon követés